חוק המספרים הגדולים קובע, כי כפי מדגם של מספרים אקראיים עצמאית, מבוזר באופן זהה שואף לאינסוף, פונקציית צפיפות ההסתברות שלו מתקרב להתפלגות הנורמלית. ראה: התפלגות נורמלית.